《表7 各变量对基差的回归结果》

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《“保险+期货”的基差风险及其影响因素研究——基于大豆基差数据的分析》

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注：数据来源同表6

对比表6和表7的数据可以发现，除了国际现货价格的系数发生较大的变动以外，其他的变量对基差的影响系数方向没有发生变化，但是国际期货价格在10%显著性水平下不显著性。而且模型整体的拟合度也出现了降低，R2由原来的0.749下降到了0.613。由此可见，为了准确分析各变量对于基差的影响机理，有必要先剔除掉期货市场套利行为的干扰。