《表4-1:基差的变化与套期保值结果分析表》
资料来源:中国金融统计年鉴
由表4-1可以得出结论,在不同未来预期的情况下,基差的变化决定了股指期货套期保值的结果。投资人在进行套期保值业务时就要着重考虑基差的问题,并实施好基差风险管理。而要做好基差风险管理则主要从四个方面去研究。第一,选择合适的套期保值时机;第二,利用基差作为指标进行风险管理;第三,健全合理的套保基差风险评估方法以及监控制度;第四,严格执行止盈止损决策。
图表编号 | XD00219768100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.09.15 |
作者 | 刘晨 |
绘制单位 | 武汉工商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |