《表7 新权重下不同风险模型的返回测试结果》

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《基于vine copula的股市风格资产组合风险预警研究》

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在风格投资实务中，基金公司往往会有其特定的投资倾向，而不是对风格资产进行等权重投资。为了保证结论的可靠性，以小盘成长为主要投资风格，重新确定各风格资产的组合权重：大盘成长（0.04）、大盘价值（0.04）、中盘成长（0.04）、中盘价值（0.04）、小盘成长（0.8）、小盘价值（0.04），在此基础上构建新权重下的组合风险VaR模型，返回测试结果见表7。稳健性检验结果证明了上述分析结论的可靠性。