《表6 相等权重下不同风险模型的返回测试结果》

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《基于vine copula的股市风格资产组合风险预警研究》


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在所建立的风格资产间相依结构基础上,本文进一步运用蒙特卡罗模拟法计算组合VaR风险,并利用返回测试分析各风险模型的测度效果。根据预警系统的6个临界值,本文构建了等权重下的组合风险VaR模型。表6为相等权重下不同风险模型的返回测试结果。