《表1 资产X,Y和Z对共同风险因素和三个资产特异成分的因素暴露》
下面举例说明该过程是如何对冲潜在的共同风险因素,从而提高了可预测成分。考虑三个资产,其数据产生过程遵循(1.2)且只有两个共同风险因素f1和f2,三个资产特异成分1,2和3。进一步f1和f2服从随机游走过程,资产特异成分1,2和3包含均值回复成分。(见表1)
图表编号 | XD00112676000 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.10.01 |
作者 | 韩泽文 |
绘制单位 | 吉林大学数学学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
下面举例说明该过程是如何对冲潜在的共同风险因素,从而提高了可预测成分。考虑三个资产,其数据产生过程遵循(1.2)且只有两个共同风险因素f1和f2,三个资产特异成分1,2和3。进一步f1和f2服从随机游走过程,资产特异成分1,2和3包含均值回复成分。(见表1)
图表编号 | XD00112676000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.10.01 |
作者 | 韩泽文 |
绘制单位 | 吉林大学数学学院 |
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