《表4 VAR系统最优滞后期判别》
注:表中*表示的含义是由此判定准则所判定的最佳滞后阶数。
在进行Johansen检验之前,首先要确定VAR模型的最优滞后期,本文最后滞后期确定根据以下4种准则:LR似然比统计(sequential modified LR test statistic)、赤池信息量准则(Akaike information criterion,AIC)、施瓦茨信息准则(Schwarz information criterion,SBIC)及汉南奎因准则(Hannah-Quinn information criterion,HQIC)。综合判别方法中,推荐次数最多的一个为本文VAR模型中所采用的最佳滞后阶数,对VAR系统进行最优滞后期的判定检验,结果如下表4所示。
图表编号 | XD00109372400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.10.30 |
作者 | 唐雨虹、崔禄健、杜乾乾 |
绘制单位 | 西藏大学经济与管理学院、西藏大学经济与管理学院、西藏大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |