《表6 商业银行操作风险可预期损失》

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《基于截断数据的操作风险分段损失分布模型及应用》

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百万元

可预期损失是HFLS损失的均值，分别考虑损失强度分布为未截尾条件、截尾条件下的Gamma、Lognormal和Weibull分布的6种情形，选取的损失频率分布为Negative Binomial分布，其具体结果如表6所示。其中，除特别说明外，本文统计结果中涉及到损失金额的数据均以“百万元”为单位。