《表3 互联网金融操作风险模拟损失数据的统计特征》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于极值理论的互联网金融操作风险测算》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

由上可知，互联网金融操作风险损失数据服从广义的Pareto分布，通过蒙特卡洛模拟方法模拟数据来对互联网金融操作风险的原损失数据进行扩充，模拟的次数越多结果越准确，但所用时间也越长。为了保证一定的精确度，笔者选择的模拟次数为10000次。对模拟出的数据进行描述性统计，得到模拟损失数据的统计特征如表3所示。