《表1 互联网金融操作风险损失样本数据的统计特征》

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《基于极值理论的互联网金融操作风险测算》

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样本数据的统计特征如表1所示。由表1可知，操作风险损失样本数据的JB（Jarque-Bera统计量）值为9.5383，P值为0.0085，损失样本不服从正态分布。从统计的偏度和峰度来看，偏度大于0，说明分布是右偏，即有一条长尾拖在右端，数据右端有较多的极端值，峰度大于3，说明统计的操作风险数据分布与正态分布相比相对陡峭，为尖峰。