《表4 银行遭受外部风险溢出》

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《商业银行风险溢出的网络关联效应研究》

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本文利用基于分位数回归的ΔCoVaR模型计算出各个银行之间的相互风险溢出值（1），表3是每年各个银行对外风险溢出值，表4是每年各个银行遭受风险溢出值（2），设置分位数水平为0.05。其中实证分析软件为Matlab2016b。