《表4 三类国家 (地区) 对外溢出和遭受的外部溢出 (月度平均)》

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《全球股票市场系统性风险溢出研究——基于ΔCoVaR和社会网络方法的分析》

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在计算上述时变相关系数和波动率后，利用前文式（7）计算各市场间的ΔCo Va R，度量系统性风险的相互溢出。由于篇幅有限，无法完整列举每月40个经济体之间具体的风险溢出水平（1）。本文按年份列举三类国家对外风险溢出和遭受的风险溢出的月度平均值，置信水平q=5%，具体结果如表4所示。