《表2 平稳性检验：我国货币政策对“一带一路”相关国家和地区的溢出效应研究》

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《我国货币政策对“一带一路”相关国家和地区的溢出效应研究》

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注：***、**分别表示在1%、5%的显著性水平下拒绝H0。

在建立PVAR模型之前，为了确保序列平稳性，需要对所有数据进行单位根检验，避免出现“伪回归”现象。模型中变量M2和R为时间序列数据，采用ADF检验方法；变量GDP、CPI、Q、CA和E为面板数据，则采用LLC检验方法用于检验同质单位根，并采用IPS检验方法用于检验异质单位根。上述检验中“至少存在一个单位根”作为原假设（H0），若拒绝原假设，则序列平稳。检验结果如表2所示。