《表3 选择的因素数：中国货币政策对“一带一路”沿线国家或地区经济外溢效应研究》

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《中国货币政策对“一带一路”沿线国家或地区经济外溢效应研究》

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注:上面板显示了Bai和Ng提供的IC2信息标准下，中国区和“一带一路”沿线国家数据集中提取的不同数量因子的测度值，测度值越小则模型越稳定，以避免过度拟合问题。

要完全指定模型需要确定FAVAR（即参数K和M）中包含的潜在中国和“一带一路”沿线国家因子的数量。因此，根据Bai和Ng（2002）给出的信息标准，按照IC2信息标准进行测算，如表3所示。标准表明，中国经济变量数据集中的潜在因子数为3，“一带一路”沿线国家经济变量数据集中的潜在因子数为5。因此，FAVAR最优的模型设置是3个中国因子、1个中国货币政策变量和5个“一带一路”沿线国家因子。