《经济计量学》

目 录1

修订版序言1

第一版序言1

第一章导言1

§1.1 什么是经济计量学1

§1.2 经济计量学的研究对象与特点3

§1.3 经济计量学的研究内容与步骤7

第一篇单方程线性回归模型11

第二章一元线性回归模型11

§2.1 一元线性回归模型11

§2.2 模型参数的最小二乘估计18

§2.3 最小二乘估计量的统计性质26

§2.4 样本决定系数及回归直线拟合优度33

的检验33

§2.5 随机项u的方差σu？的估计量38

§2.6 最小二乘估计量的显著性检验42

§2.7 参数的区间估计50

§2.8 回归方程的显著性F检验53

§2.9 利用回归方程进行预测57

§2.10 小结64

思考题与练习题70

第三章多元线性回归模型74

§3.1 多元线性回归模型74

§3.2 参数的最小二乘估计78

§3.3 参数估计式？的统计性质86

§3.4 随机项u的方差σu？的估计量89

§3.5 回归方程的显著性检验94

§3.6 回归系数的显著性检验101

§3.7 解释变量的选择103

§3.8 利用多元回归方程进行预测108

§3.9 计算实例110

思考题与练习题116

第四章相关分析119

§4.1 相关的概念119

§4.2 相关系数121

§4.3 偏相关系数127

§4.4 复相关系数133

思考题与练习题135

第五章非线性模型137

§5.1 非线性模型137

§5.2 非线性模型变量的直接代换138

§5.3 非线性模型变量的间接代换143

§5.4 非线性模型的逐次线性近似145

思考题与练习题146

§6.1 广义最小二乘法151

第二篇 古典模型假定违背的经济计量问题151

第六章异方差151

§6.2 异方差性158

§6.3 异方差模型OLS估计的后果160

§6.4 异方差性检验163

§6.5 异方差模型的经济计量方法167

思考题与练习题177

第七章自相关180

§7.1 自相关180

§7.2 一阶自回归形式182

§7.3 自相关模型OLS估计的后果184

§7.4 自相关检验189

§7.5 自相关模型的经济计量方法195

思考题与练习题205

§8.1 多重共线性210

第八章多重共线210

§8.2 多重共线性引起的后果212

§8.3 多重共线性检验216

§8.4 多重共线的解决方法223

思考题与练习题231

第九章随机解释变量234

§9.1 估计量的渐近性质234

§9.2 随机解释变是模型OLS估计特性239

§9.3 随机解释变量模型的经济计量方法241

思考题与练习题244

第十章单方程模型的几个问题247

§10.1模型的设定误差247

§10.2样本观测值分组252

§10.3虚拟变量258

§10.4滞后变量264

思考题与练习题269

第三篇联立方程模型271

第十一章联立方程模型271

§11.1联立方程模型概念271

§11.2模型的结构型276

§11.3模型的简化型282

§11.4递归模型285

思考题与练习题287

第十二章模型的识别问题289

§12.1模型识别的概念289

§12.2模型识别的简化型条件296

§12.3模型识别的结构型条件304

思考题与练习题315

第十三章联立方程模型的参数估计317

§13.1 间接最小二乘法〔ILS〕318

§13.2工具变量法〔IV〕327

§13.3 二阶段最小二乘法〔2SLS〕332

§13.4三阶段最小二乘法〔3SLS〕345

思考题与练习题354

第四篇 经济计量学的应用360

第十四章几种基本经济函数模型360

§14.1 需求函数360

§14.2消费函数369

§14.3生产函数374

§14.4成本函数384

思考题与练习题388

第十五章经济计量模型的应用390

15.1结构分析390

15.2预测403

15.3政策评价408

思考题与练习题412

第十六章 宏观经济计量模型简介414

§16.1宏观经济计量模型设计概述414

§16.2小型宏观经济计量模型举例418

§16.3中国宏观经济计量模型427

附录统计表438

表1．正态曲线下的面积438

表2．t分布的临界点440

表3．χ2分布的临界点442

表4A．F0·01(v1,v2)的值444

表4B．F0·05(v1,v2)的值446

表5A．杜宾—瓦特森检验上下界448

（5％的上下界）448

表5B．杜宾—瓦特森检验上下界（2.5％的上下449

界）449

参考书目450