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前言页1

第一篇 金融风险管理基础3

第一章 风险管理基础概述3

第一节 风险及其类型3

一、风险的定义3

二、风险的本质4

三、风险的特性5

四、风险的产生6

五、风险的分类7

一、风险管理的定义8

第二节 风险管理的概念及其类型8

二、风险管理的产生和发展9

三、风险管理的原因10

四、风险管理的分类12

第三节 风险管理的目标和意义12

一、风险管理的目标12

二、风险管理的基本原则14

三、风险管理的意义15

第四节 风险管理的程序17

一、风险的识别18

二、风险的衡量18

三、风险管理对策的选择19

四、执行与评估20

第二章 风险分析22

第一节 风险识别22

一、潜在风险分析22

二、风险识别的方法24

三、三类主要风险的识别35

第二节 风险估计39

一、风险估计的具体内容40

二、风险估计的方法44

三、风险估计中应注意的事项66

第一节 避免风险68

第三章 风险控制工具68

一、回避风险的评价69

二、避免风险的适用70

三、避免风险的实施和评估70

第二节 损失控制71

一、损失控制的评价71

二、损失控制的分类72

三、查询事故原因和教育培训76

四、损失控制的责任77

一、损失与风险因素的分析79

第三节 损失控制的实施79

二、选择损失控制技术83

三、实施损失控制策略86

四、检查与评估87

第四节 损失控制措施实例87

一、尘埃爆炸的原因87

二、典型的尘埃爆炸损失案例88

三、主要的损害防阻措施89

第五节 结合与风险转移90

一、结合法90

四、转移与其他方式的比较91

二、风险转移的含义91

三、转移风险的类别91

五、控制型转移的类别92

第四章 风险财务工具93

第一节 风险财务工具概述93

一、风险财务工具概念及作用93

二、风险财务工具的种类94

第二节 转移风险94

一、转移风险的含义、特性及其作用94

三、保险的转移风险95

二、转移风险的种类95

四、非保险的转移风险113

第三节 自留风险120

一、自留风险的定义、特征及种类121

二、自留风险的作用及局限性122

三、运用自留风险的前提126

四、自留风险的实施127

第四节 风险管理计划134

第一节 金融风险及其类型136

一、金融风险的概念136

第五章 金融风险管理概述136

二、金融风险的特征138

三、金融风险的产生141

四、金融风险的分类143

第二节 金融风险管理的目标145

一、金融风险管理的意义及作用145

二、金融风险管理的目标148

三、金融风险管理的基本原则150

第三节 金融风险管理的程序152

一、业务评价153

二、对业务风险的分析评估155

三、金融风险管理的技术选择158

四、金融风险的损失控制161

五、对风险的科学管理和决策163

六、执行过程及结果的检查和信息反馈165

第六章 风险管理决策167

第一节 风险管理决策的意义与性质167

第二节 风险管理决策的考虑因素与规划168

一、制定决策时应考虑的一些问题168

二、风险管理决策的制定与实施169

三、检查与评估170

第三节 保险方法170

第四节 损失期望模型法171

第五节 目标的应用174

第六节 焦虑法175

第七节 基本统计数量方法178

第八节 财务会计理论的应用182

第二篇 国家风险管理187

第七章 国家风险概论187

第一节 国家风险定义187

一、国家风险的内涵和外延187

二、国家风险的内容189

第二节 国家风险类型190

一、国家制度变革造成的风险191

二、国家政局动荡造成的金融风险194

三、国家政策调整造成的风险195

四、通货膨胀或经济衰退造成的金融风险200

五、国家偿债能力造成的金融风险201

第八章 国家风险分析202

第一节 国家风险的识别202

一、识别的原则203

二、国家风险的识别方法205

三、国家风险的分类识别208

一、国家偿债能力的估计210

第二节 国家风险的估计210

二、国家通货膨胀的估计213

第三节 国家风险承受能力的衡量216

一、国家风险承受能力的含义216

二、风险承受能力的衡量217

第四节 国家风险的损失估计219

一、国家风险可能造成的损失219

二、国家风险损失的估计方法222

第九章 国家风险的防范与控制226

第一节 国家风险概况226

第二节 国家风险的管理227

一、风险回避228

二、风险转移234

三、风险抑制234

四、风险自留239

五、风险集合240

第三篇 信用风险管理245

第十章 信用风险概论245

第一节 信用风险的定义245

一、信用245

二、信用风险247

一、信用风险的产生与发展概述249

第二节 信用风险的产生及原因249

二、五C信用要素——影响信用风险的几个要素250

三、信用风险产生的原因251

第三节 信用风险类型252

一、公司贷款风险253

二、项目贷款风险257

三、银行风险262

第十一章 项目风险的预防控制268

第一节 项目信贷风险的评估—项目贷款风险管理的最有效方式268

一、贷款项目评估与可行性研究268

二、贷款项目评估的程序269

三、贷款项目评估的内容270

四、贷款项目评估报告273

第二节 项目贷款风险的预防274

一、项目贷款风险预防的原则274

二、项目贷款风险的预防275

第三节 项目信贷风险的财务分析与控制277

一、项目信贷风险的财务分析方法277

二、考核贷款使用环节效益的指标280

三、外汇项目贷款效益指标和测算方法281

第四节 项目贷款风险的财务控制282

一、会计282

二、贷款项目审计284

第十二章 企业信用风险分析286

第一节 公司信用风险及产生的原因286

一、公司信用风险的定义286

二、信用风险的分类286

三、企业信用风险产生的原因287

第二节 对借款户的财务报表进行分析289

第三节 公司信用风险的预防303

一、创定科学的信贷政策303

三、了解公司的信用情况311

一、公司信用风险的转嫁313

第四节 公司信用风险的财务控制313

二、公司信用风险的分散315

三、提高银行经营效益、自留风险317

四、通过保险公司分散贷款风险319

五、贷款的损失控制320

第十三章 银行风险的分析评估322

第一节 银行风险及产生原因322

一、流动性风险及产生原因323

二、风险资产与资本充足率324

三、银行风险与盈利性的关系及取舍选择325

四、坏帐、呆帐损失及产生的原因326

五、债务危机导致的银行风险328

第二节 银行风险的分析评估329

一、一般程序329

二、数学表示329

第十四章 银行风险的预防控制333

第一节 银行风险的预防333

一、银行资产负债管理与风险预防的关系333

二、银行资产负债比例管理的历史演变及原因335

三、流动性风险及资本不足风险的预防措施338

第二节 风险资产与资本充足原则342

一、风险资产342

二、资本充足原则介绍343

三、分析二者的关系344

四、巴塞尔协议346

第三节 银行的存款保险348

一、存款保险的产生及作用349

二、存款保险的局限350

第四节 信用风险管理——著名案例介绍与分析351

案例一 盲目争揽业务的严重后果351

案例二 完善抵押担保贷款方法353

案例三 贷款发生过程中的有效控制355

一、利率的定义359

二、利率的种类及作用359

第十五章 利率风险概论359

第一节 利率及利率风险359

第四篇 利率风险管理359

三、影响利率诸因素361

四、利率风险364

第二节 利率风险的形式要素364

一、借贷关系的发生365

二、利率的波动365

三、利率预期与到期市场利率的差异367

第一节 利率风险的原因分析369

第十六章 利率风险的分析评估369

一、迅速增长的政府、企业、居民债务是造成利率变动的一大原因371

二、贷币主义政策的采用373

三、金融市场的新变化374

四、国际金融的影响378

五、经济周期对利率的影响379

六、影响利率风险的微观因素379

第二节 利率风险的评估380

一、缺口分析380

二、期间分析382

三、缺口分析与期间分析的配合384

第三节 利率风险的预测384

一、决定利率的一些基本理论384

二、利率预测385

第四节 利率风险预测的方法387

一、经济计量预测方法387

二、判断预测方法387

三、技术预测方法387

一、利率风险防范的必要性389

二、利率风险的防范措施及其局限性389

第一节 利率风险的防范389

第十七章 利率风险的预防与控制389

第二节 利率风险的损失控制390

一、利率风险损失控制的概念390

二、利率风险损失控制的意义390

三、利率风险损失控制的措施391

四、利率风险损失控制的实施391

第三节 利率风险的转嫁392

一、利率期货保值393

二、利率期权保值396

三、利率店头交易保值401

第四节 利率风险的自留404

第五节 利率风险管理——著名案例介绍与分析405

一、利率期货套期保值405

二、利率期权合同保值407

第五篇 外汇风险管理411

第十八章 外汇风险概论411

第一节 外汇与汇率411

一、外汇的涵义和分类411

二、外汇的职能412

三、汇率的涵义和分类414

四、汇率制度416

二、外汇风险的表现419

第二节 外汇风险的概念419

一、外汇风险的涵义419

第三节 外汇风险的类型421

一、外汇买卖风险421

二、对外债权债务清偿风险423

三、交易结算风险424

四、评价风险426

第十九章 外汇风险的分析评估432

第一节 外汇风险的分析432

一、外汇风险的成因分析432

二、识别受险部分440

一、外汇风险的衡量452

第二节 外汇风险的评估452

二、汇率预测454

第二十章 外汇风险的防范与控制455

第一节 防范外汇风险的一般方法455

一、签订合同时的防范方法455

二、借助金融交易的防范方法462

三、其他防范外汇风险的方法475

第二节 防范外汇风险方法的评价与选择480

一、评价与选择的基本原则480

二、防范外汇风险方法的成本481

三、防范外汇风险方法的收益483

四、比较成本与收益的选择484

第三节 防范外汇风险的战略486

一、对受险部分的掌握和管理486

二、对是否防范外汇风险作出决定487

三、防范风险手段的选择490

第四节 外汇风险管理——著名案例介绍与分析491

一、莱克空中之路公司的外汇风险问题491

二、日本石油行业的外汇风险问题492

一、证券风险的概念及特征499

第一节 证券风险的定义499

第二十一章 证券风险概论499

第六篇 证券风险管理499

二、证券风险的产生504

第二节 证券风险的种类506

一、系统性证券投资风险506

二、非系统性证券投资风险508

第三节 证券投资的收益509

一、证券投资的收益概述509

二、债券的收益514

三、股票的收益526

一、证券投资风险与收益的辩证关系536

第四节 证券风险与收益的关系536

二、风险与收益图537

三、系统性风险对证券收益的影响538

四、非系统性风险对证券收益的影响539

第二十二章 证券风险的分析评估541

第一节 各类证券风险的预测541

一、证券投资风险预测的依据541

二、证券投资风险的预测方法542

三、证券投资风险预测的内容550

第二节 证券投资风险的因素分析552

一、证券投资的市场利率风险分析552

二、证券投资的购买力风险分析556

三、证券投资的国际政治风险及外汇风险分析557

四、证券投资的市场周期波动风险分析562

五、证券投资的经营风险分析563

六、证券投资的违约风险分析565

第三节 证券投资风险的衡量评估567

一、算术法567

二、概率衡量法568

三、证券组合的风险衡量法571

四、证券风险的贝塔衡量法574

一、证券风险防范的基本原理576

第二十三章 证券风险的预防与控制576

第一节 证券风险的防范576

二、证券风险防范的基本措施与策略578

第二节 证券风险的损失控制584

一、损失控制措施584

二、损失控制的时机选择588

第三节 证券风险的转嫁590

一、股票指数期货交易590

二、股票期权交易595

三、股票指数期货期权交易及股票指数期权交易596

二、分散投资策略598

第四节 证券投资策略598

一、分散投资与风险三角598

第五节 证券风险自留605

一、证券风险自留的定义及特征605

二、证券风险自留的作用及局限606

第六节 证券风险管理——著名案例分析607

案例一、股票买卖时机的选择607

案例二、有效证券组合案例分析611

第二十四章 名词解释611