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第一章 金融系统与商业银行1

第一节 金融系统和金融市场1

第二节 商业银行和银行业8

2．1 什么是商业银行8

2．2 商业银行的发展历史10

2．3 中央银行和货币当局15

2．4银行业18

第三节 金融管制与金融革新21

3．1 对商业银行的金融管制21

3．2 金融革新25

3．3放松金融管制（deregulation）27

第二章 流动性、安全性和盈利性30

第一节 资产需求理论30

1．1 影响资产需求的因素30

1．2 收益和风险34

1．3资产组合和风险的分散化（diversification）36

第二节 利率及其度量40

2．1 利率和收益率40

2．2 收益率的计算42

2．3 资本资产定价模型（CAPM）73

2．4风险的分类75

第三节 利率的决定和利率的期限结构76

3．1 利率的决定76

3．2 利率的期限结构89

3．3利率期限结构的应用94

第四节 利率风险96

4．1 价格与收益97

4．2 债券定理103

4．3对股票的影响106

第五节 收益与风险的权衡106

6．1合理预期理论109

第六节 市场的有效率性109

6．2市场的有效率性111

第三章 商业银行管理概论115

第一节 商业银行管理的目标和范围115

第二节 商业银行的组织118

第三节 道德风险和代理问题122

第四节 商业银行的财务分析125

4．1 商业银行的资产127

4．2 商业银行的负债和资本132

4．3商业银行的损益分析135

第四章 商业银行的资产管理140

第一节 流动性管理140

第二节 有价证券组合管理140

第三节 贷款管理155

3．1 工商贷款管理155

3．2 消费贷款管理175

3．3房地产抵押贷款管理188

第五章 商业银行的负债和资本管理195

第一节 存款利率和存款产品195

第二节 商业银行的负债管理198

2．1 负债管理的目的198

2．2 影响负债管理的因素203

2．3 商业银行如何获取资金206

2．4存款保险213

第三节 商业银行的资本管理218

3．1 资本的作用218

3．2 资本的构成220

3．3 资本的度量223

3．4资本的管理232

第六章 利率风险管理的技术和工具241

第一节 利率风险的管理241

第二节 久期技术242

3．1风险转移市场251

第三节 风险转移市场和利率衍生工具251

3．2 利率期货255

3．3 利率期权274

3．4 远期利率协议292

3．5 掉利299

3．6利率上限、下限和双限306

第七章 商业银行资产负债的综合管理309

第一节 资产负债综合管理的意义和作用309

第二节 缺口分析和管理311

2．1 利率敏感性缺口311

2．2久期缺口324

第三节 期权调节差价模型332

第四节 衍生工具的使用334

第五节 证券化和二级市场340

5．1 房地产抵押贷款的二级市场341

5．2其他类型贷款的证券化和二级市场346

第六节 长期资本投资管理349

第八章 商业银行的业绩评估360

第一节 商业银行业绩评估的基本目标和准则360

第二节 业绩评估的基本内容和程序373

2．1 流动性和有价证券组合的评估373

2．2 贷款质量评估378

2．3 负债和资本管理的评估380

2．4 效率和生产率评估381

2．5盈利性评估384

第三节 趋势分析389

第四节 影响业绩的主要因素391

第五节 表外项目与业绩评估393

第九章 商业银行管理的其他问题398

第一节 商业银行提供的金融服务398

1．1 信托业务399

1．2 往来银行的代理业务401

1．3金融服务的新发展403

第二节 商业银行的兼并与收购409

2．1 兼并与收购的决策分析410

2．2对兼并与收购的监管417

第三节 商业银行的国际业务421

3．1 商业银行国际业务的发展422

3．2 汇率风险的管理428

3．3第三世界国家的债务危机448

附录一460

现代商业银行的信贷管理实践460

一、审查申请人提供的资料461

二、评估项目计划的可靠性、现金流（还款能力），并根据风险程度决定贷款利率462

三、完成法律文件发放贷款463

四、监督贷款的使用，密切注视企业经营的状况，及时采取相应的措施463

五、严格执行还款计划464

一、什么是金融工程465

一门新兴的工程学科——金融工程465

附录二465

二、金融管制和金融革新468

三、在中国发展金融工程的意义469

附录三471

中华人民共和国商业银行法471

目录471

第一章总则471

第二章 商业银行的设立和组织机构473

第三章 对存款人的保护476

第四章 贷款和其他业务的基本规则477

第五章 财务会计480

第六章 监督管理481

第七章 接管和终止481

第八章 法律责任483

第九章附则486

参考资料487