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第一章金融衍生商品的种类及特点1

一、金融衍生商品的种类2

1.期货交易2

2.期权交易4

3.掉期交易6

4.派生商品9

二、交易所衍生商品交易与柜台衍生商品交易11

1.日本国内交易所的衍生商品交易13

2.日本国内柜台市场的衍生商品交易16

三、衍生商品的特点18

1.新的交易手法（表外交易）18

2.杠杆作用22

3.衍生商品与导数28

第二章一般性风险和衍生商品特有的风险31

一、一般性风险32

1.风险的种类32

2.风险的量化36

3.当局风险和民间风险38

二、衍生商品特有的风险39

1.衍生商品与市场风险39

2.衍生商品与信用风险40

3.衍生商品与法律风险41

4.衍生商品与结算风险42

5.衍生商品与流动性风险42

6.衍生商品与其他风险43

【附1】日本衍生商品的历史44

【附2】日本衍生商品的市场规模45

第三章日本衍生商品市场面临的课题51

一、会计基准52

1.会计制度52

2.信息披露54

二、法律问题和税制55

1.国内衍生商品交易的合法性55

2.结算的法律效力56

3.税制58

4.统计的规范化58

第四章监管当局与风险管理63

一、监管机构举措及其内容64

1.国际清算银行和国际证券监督组织的举措64

2.其他国际机构的举措67

3.日本银行的举措68

4.大藏省的举措70

二、自我监督动态71

1.金融界72

2.海外自我监督的动向73

三、风险的表面化和风险管理75

第五章风险管理的实践77

一、风险管理的几个方面78

1.信用风险管理78

2.市场价格风险管理80

二、经营与风险管理84

1.风险回避与风险管理84

2.积极地追求收益与风险管理86

3.企业评估与信用风险87

4.量化信用与交易构成90

5.市场价格风险评估法和VAR91

三、组织体制的实施97

1.交易地组织体制的设置97

2.成立独立的风险管理部门99

3.经营管理层的作用103