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第四部进一层讨论选择性课题323

第十二章不等变异性与自我相关323

12—1绪论323

12—2不等变异性325

12—3不等变异性与平减指数的使用333

12—4不等变异性与分组资料337

12—5自我相关误差345

12—6残差为AR（1）时的估计程序349

12—7序列相关检定357

12—8序列相关的成因367

第十三章变数误差与非常态误差369

13—1变数误差369

13—2古典方法369

13—3函数关系与结构关系371

13—4工具变数法374

13—5其他的方法：重复观察与更多的方程式379

13—6相关误差381

13—7预测382

13—8变数误差与遗漏变数384

13—9非常态误差385

13—10最小平方的他种方式389

13—11资料转换398

13—12边界生产函数：一个非常态误差的例子401

第十四章互变异数分析与综合横剖面和时间序列资料405

14—1变异数与互变异数分析405

14—2综合横剖面和时间序列资料407

14—3变异数成分模型412

14—4表面上不相干的回归模型418

14—5联立方程式模型420

14—6某些其他综合420

第十五章趋势，季节变动，以及预测423

15—1趋势423

15—2消除趋势的方法424

15—3季节变动427

15—4季节资料回归分析430

15—5预测433

15—6测量预测的正确度435

15—7由过去的观察值来预测440

15—8 Box-Jenkins方法442

第十六章分期递延模型449

16—1有限分期递延449

16—2无限分期递延454

16—3一个说明性例子469

16—4序列相关问题470

16—5分期递延模型中的季节性473

16—6分期递延模型的历时统计474

16—7平均递延的求算478

16—8分期递延中的弱参数设定479

16—9 Shiller的方法和背脊估计式485

16—10自由形式的递延493

第十七章变动参数模型497

17—1情况1：已知解释参数中变动的变数497

17—2情况2：Hildreth和Houck模型499

17—3情况3：转换回归模型501

17—4情况4：适应回归模型505

17—5情况5：机遇收敛参数模型508

17—6情况6：KALMAN—FILTER模型510

17—7情况7：纯随机系数模型511

17—8为什么与何时使用变动参数模型514

第十八章计量经济学中的贝氏方法517

18—1某些机率分配518

18—2简单回归模型的贝氏分析526

18—3扩散事前的情况530

18—4复回归模型的贝氏分析531

18—5具自我相关误差回归模型的贝氏分析536

18—6方程式体系中的贝氏推论538

18—7联立方程式模型的贝氏分析543

18—8其他的模型与结论549

附录557

A矩阵代数577

B以矩阵符号表示的直线模型577

C联立方程式模型603

D习题635

E统计表653