《经济计量学 理论与方法》

第一章导论1

第一节 经济计量学的涵义1

第二节 经济计量学与其它学科关系2

第三节 经济计量学的研究步骤4

第二章一元线性回归模型9

第一节 回归分析9

第二节 总体回归函数11

第三节 一元线性回归模型的假设13

第四节 样本回归函数15

第五节 模型参数的极大似然估计17

第六节 模型参数的最小二乘法估计18

第七节 最小二乘估计法的特性21

第八节 随机扰动项u的方差估计29

第九节 回归直线拟合优度的检验32

第十节 参数的显著性检验38

第十一节 参数的区间估计40

第十二节 回归方程的显著性F检验43

第十三节 预测46

第三章多元线性回归模型54

第一节 多元线性回归模型的假设54

第二节 参数的最小二乘估计56

第三节 估计量特性58

节四节 随机项u的方差σ2的估计量60

第五节 回归方程的显著性检验62

第六节 回归系数的显著性检验66

第七节 Beta系数和弹性67

第八节 偏相关系数69

第九节 预测74

第十节 计算实例76

第四章非线性回归模型81

第一节 变量之间的非线性关系81

第二节 参数为非线性的情况85

第三节 非线性回归88

第五章多重共线性95

第一节 多重共线性存在的原因及后果95

第二节 多重共线性的检验98

第三节 克服多重共线性的方法101

第四节 计算实例107

第六章异方差性110

第一节 异方差性存在的原因及后果110

第二节 等级相关系数115

第三节 异方差性检验119

第四节 异方差模型的经济计量法126

第七章自相关132

第一节 自相关型式及产生原因132

第二节 自相关模型OLS估计的后果137

第三节 自相关的检验139

第四节 自回归模型的经济计量法145

第五节 估计自相关系数ρ的方法152

第六节 预测157

第七节 计算实例158

第八章随机和滞后解释变量161

第一节 随机解释变量模型OLS估计特性161

第二节 工具变量法164

第三节 滞后解释变量模型169

第四节 外生滞后变量模型及其估计方法170

第五节 内生滞后变量模型174

第六节 内生滞后变量模型的估计181

第七节 h检验186

第九章单方程回归模型的几个问题189

第一节 设定误差189

第二节 设定误差的检验197

第三节 虚拟变量200

第四节 分组资料的估计和特点207

第十章联立方程模型212

第一节 联立方程模型的概念212

第二节 模型结构式和简化式215

第三节 线性联立方程模型一般表示218

第四节 联立方程模型产生的问题223

第十一章模型的识别问题227

第一节 模型识别的概念227

第二节 识别条件230

第三节 识别条件的证明238

第十二章联立方程模型的估计方法244

第一节 引 言244

第二节 递归模型246

第三节 间接最小二乘法247

第四节 工具变量法254

第五节 二段最小二乘法259

第六节 三段最小二乘法269

附录统计表275