《经济计量学原理与方法》求取 ⇩

导论1

第一章 导论1

1.1 什么是经济计量学1

1.2 经济计量学与其他学科的关系1

1.3 经济计量学的内容和目的4

1.4 经济计量研究的步骤6

1.5 经济计量学的产生与发展9

第一篇 单方程线性回归模型和相关分析12

第二章 一元线性回归模型12

2.1 一元线性回归模型概述12

2.2 参数的最小二乘估计18

2.3 参数估计量的特性25

2.4 随机扰动项u的方差估计31

2.5 统计检验与置信区间34

2.6 一元线性回归方程应用于预测45

2.7 小结与实例50

第三章 多元线性回归模型56

3.1 多元线性回归模型56

3.2 参数的最小二乘估计59

3.3 方差的估计64

3.4 参数估计量的特性68

3.5 回归的统计检验与参数的置信区间71

3.6 多元线性回归方程应用于预测83

3.7 计算实例87

第四章 极大似然法99

4.1 似然函数与极大似然估计99

4.2 一元线性回归模型参数的极大似然估计101

4.3 多元线性回归模型参数的极大似然估计104

第五章 相关分析108

5.1 概述108

5.2 简单相关分析111

5.3 多元相关分析122

5.4 相关分析时应注意的几个问题133

5.5 等级相关系数134

第二篇 古典模型假定违反时的经济计量问题141

第六章 非正态扰动和随机解释变量141

6.1 引言141

6.2 渐近理论141

6.3 非正态扰动148

6.4 随机解释变量151

7.1 非球面扰动模型参数的普通最小二乘(OLS)估计量的特性158

第七章 非球面扰动158

7.2 广义最小二乘法159

7.3 极大似然法与假设检验163

第八章 异方差性165

8.1 异方差性165

8.2 异方差性模型OLS估计的结果166

8.3 异方差性的检验168

8.4 异方差性模型的经济计量方法176

8.5 小结与几点说明182

附录8.A 无截距项的线性回归模型183

第九章 自相关187

9.1 自相关187

9.2 一阶自回归型式189

9.3 自相关模型OLS估计的后果192

9.4 自相关的检验197

9.5 自相关模型的经济计量方法207

9.6 估计自相关系数的方法213

9.7 自相关模型应用于预测218

9.8 计算实例220

9.9 小结与几点说明224

第十章 多重共线性226

10.1 多重共线性226

10.2 多重共线性的后果227

10.3 多重共线性的检验230

10.4 多重共线性存在的实例234

10.5 消除多重共线性影响的方法237

10.6 小结与几点说明242

11.1 引言244

第三篇 几种特殊的单方程回归模型与单方程回归模型的几个问题244

第十一章 分布滞后模型和自回归模型244

11.2 分布滞后模型及其估计方法245

11.3 部分调整模型和适应期望值模型257

11.4 自回归模型的估计260

11.5 自回归模型中的自相关检验--杜宾h检验270

第十二章 非线性回归模型272

12.1 变量之间的非线性关系及其转换272

12.2 含常数弹性的非线性模型及其转换276

12.3 非线性回归280

12.4 线性检验286

第十三章 单方程回归模型的几个问题292

13.1 测量误差292

13.2 设定偏误299

13.3 虚拟变量312

第四篇 联立方程模型321

第十四章 联立方程模型321

14.1 引言321

14.2 联立方程模型的若干概念322

14.3 联立方程模型的一般表示326

14.4 联立关系的后果及其解决方法334

第十五章 模型的识别339

15.1 模型识别的概念339

15.2 识别条件342

15.3 识别条件的数学证明350

第十六章 联立方程模型的估计方法357

16.1 引言357

16.2 递归模型358

16.3 间接最小二乘法360

16.4 工具变量法364

16.5 两阶段最小二乘法369

16.6 三阶段最小二乘法387

附录16.A 克罗内克乘积397

附录 统计表399

表1 标准正态分布表399

表2 t分布表400

表3 x2分布表401

表4 F分布表403

表5 杜宾-瓦特森检验上下界407

表6 斯皮尔曼检验统计量的临界值409

主要参考文献410