《计量经济学 理论、方法和模型》求取 ⇩

第一章 经济的计量分析1

1.1 计量经济学的发展和现状1

1.2 统计数据和经济分析5

1.3 经济变量及相互关系6

1.3.1 经济变量6

1.3.2 指数及一些国民经济指标8

1.3.3 经济变量之间的关系11

1.4 经济模型15

1.4.1 经济分析的数学模型15

1.4.2 时间序列模型16

1.4.3 因果关系和分布滞后模型21

1.4.4 联立方程组模型24

1.4.5 投入产出模型和经济计划27

1.4.6 均衡模型和非均衡模型29

1.4.7 最优经济增长模型31

1.5 经济模型的应用32

问题和练习34

第二章 线性回归模型37

2.1 经济变量关系的随机模型37

2.1.1 经济模型中的随机误差37

2.1.2 模型的定式误差38

2.1.3 线性模型39

2.1.4 总结--误差项的来源40

2.2 两个变量的观测值之间的直线拟合40

2.2.1 模型的假定40

2.2.2 参数的最小二乘法估计44

2.2.3 最小二乘估计的性质46

2.2.4 直线拟合程度的评价50

2.2.5 系数显著性的检验54

2.2.6 实例分析56

2.2.7 预测和预测误差61

2.3.1 模型的假定68

2.3 多变量回归分析68

2.3.2 参数的最小二乘法估计69

2.3.3 最小二乘估计的性质72

2.3.4 残差及误差方差的估计73

2.3.5 方差分析和决定系数75

2.3.6 参数估计的分布性质77

2.3.7 多元回归分析的计算过程79

2.3.8 应用实例--乡镇企业生产函数82

2.4 分布滞后模型和参数估计83

2.4.1 分布滞后模型83

2.4.2 有理函数分布滞后模型的参数估计87

2.4.4 因果关系的检验方法89

2.4.3 应用分布滞后模型的例89

问题和练习92

第三章 线性回归模型分析中的问题95

3.1 对线性回归模型假设的讨论95

3.2 异常值的发现及处理96

3.2.1 虚拟变量的利用96

3.2.2 非正态假设下的参数估计方法101

3.3 异方差问题103

3.4.1 序列相关性105

3.4 误差序列相关和德宾-沃特森检验105

3.4.2 序列相关的德宾-沃特森检验法107

3.4.3 误差序列相关模型的估计109

3.5 广义最小二乘法114

3.5.1 广义最小二乘法的原理114

3.5.2 广义最小二乘估计的几个特例117

3.6 随机解释变量119

3.7 多重共线性121

3.7.1 多重共线性和最小二乘估计121

3.7.2 方差扩大因子和多重共线性的检验126

3.7.3 岭回归轨迹法129

3.7.4 主分量回归方法134

3.7.5 克服多重共线性的其他方法137

问题和练习141

第四章 回归模型的应用144

4.1 市场需求预测144

4.1.1 商品的需求量和价格144

4.1.2 收入对需求的影响146

4.1.3 影响需求的其他因素147

4.1.4 用统计数据建立需求函数时的问题149

4.1.5 需求函数的例150

4.1 消费函数和消费结构152

4.2.1 关于消费行为的各种学说153

4.2.2 消费函数的类型155

4.2.3 消费函数的估计156

4.2.4 消费结构159

4.3 固定资产投资167

4.3.1 投资的构成167

4.3.2 关于设备投资行为的一些学说168

4.3.3 我国固定资产投资函数的估计173

4.4 库存投资函数175

4.4.1 经济变动和库存投资的关系176

4.4.2 库存投资函数的定式177

4.4.3 库存投资函数的例179

4.5 国际贸易和汇率180

4.5.1 国际贸易统计180

4.5.2 进出口函数的基本形式和马歇尔-拉纳条件182

4.5.3 进出口函数的例186

4.5.4 浮动汇率制下的汇率决定理论188

4.5.5 我国进出口模型190

4.6 生产函数和技术进步的测定194

4.6.1 生产函数及其性质194

4.6.2 柯伯-道格拉斯生产函数198

4.6.3 CES生产函数199

4.6.4 技术进步203

4.6.5 生产函数研究中的一些问题207

4.6.6 我国生产函数估计的实例216

4.7 物价和工资218

4.7.1 物价变动的决定因素218

4.7.2 我国物价指数变动的分析221

4.7.3 货币供给量和价格水平228

4.7.4 菲利普斯曲线和工资率231

4.8.1 影响劳动力需求的因素232

4.8 劳动力需求和就业232

4.8.2 就业人数的估计234

问题和练习236

第五章 联立方程组模型239

5.1 引言239

5.2 联立方程组模型的假设240

5.2.1 联立方程组模型及其简约型240

5.2.2 对联立方程组模型的假定244

5.3 可识别的条件245

5.3.1 可识别的条件245

5.3.2 过度可识别及其判别248

5.3.3 考虑对协方差矩阵约束时的可识别性256

5.4 递归模型258

问题和练习262

第六章 联立方程组模型的估计264

6.1 结构式系数的一致性估计264

6.1.1 一般最小二乘法估计及其问题264

6.1.2 递归模型的最小二乘法估计266

6.1.3 工具变量法266

6.2 间接最小二乘法272

6.2.1 简约式模型的参数估计272

6.2.2 间接最小二乘法估计及其性质273

6.2.3 间接最小二乘法和工具变量法的关系275

6.3 二阶段最小二乘法279

6.3.1 二阶段最小二乘法的原理279

6.3.2 二阶段最小二乘估计的性质282

6.4 有限信息最大似然估计289

6.4.1 模型信息的利用289

6.4.2 有限信息最大似然估计291

6.4.3 有限信息最大似然估计的性质297

6.5 k类估计301

6.5.1 k类估计的定义301

6.5.2 k类估计的渐近性质303

6.5.3 k类估计的小样本性质305

6.5.4 大型计量经济模型参数估计中的若干问题306

6.6 系统估计方法309

6.6.1 三阶段最小二乘法309

6.6.2 完全信息最大似然估计法316

附录A 矩阵函数的导数319

附录B 有限信息最大似然估计的推导322

问题和练习328

第七章 宏观计量经济模型331

7.1 前言331

7.2.1 物质产品平衡表体系中的宏观经济变量335

7.2 宏观经济变量335

7.2.2 国民经济核算体系中的宏观经济变量337

7.3 小型宏观经济模型的实例338

7.3.1 克莱因模型及其参数估计338

7.3.2 模型的部分检验、整体检验和最终检验342

7.3.3 最终型方程及其应用347

7.4 需求决定的宏观计量经济模型349

7.4.1 国民生产总值的计算349

7.4.2 日本中期宏观经济模型351

7.5.1 概况361

7.5 中国宏观经济模型361

7.5.2 模型的结构363

7.5.3 模型的方程式体系365

7.5.4 中国经济计量模型变量一览表378

7.6 计量经济模型的求解381

7.6.1 高斯-塞德尔方法382

7.6.2 用计量经济模型进行模拟或预测时的求解方法385

附录C 统计表387

表1 标准正态分布表387

表2 t--分布表388

表3 德宾-沃特森检验表389