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第一章结论1

1．1计量经济学1

一、几个概念1

二、计量经济学是一门经济学科4

三、计量经济学模型的应用及其动向6

四、计量经济学模型成功三要素8

1．2建立与应用计量经济学模型的步骤9

一、理论模型的设计9

二、样本数据的收集12

三、模型参数的估计16

四、模型的检验16

第二章单方程计量经济学模型19

2．1多元线性计量经济学模型及其参数估计19

一、计量经济学方程的特征19

二、多元线性计量经济学模型的普遍性20

三、多元线性计量经济学模型的基本假设22

四、多元线性计量经济学模型的参数估计（OLS）23

五、样本容量问题30

六、最大似然法（ML）31

2．2多元线性计量经济模型的统计检验与置信区间34

一、拟合优度检验34

二、方程显著性检验（F检验）38

三、变量显著性检验（t检验）39

四、参数估计量的置信区间42

五、预测值的置信区间44

2．3违背基本假设的计量经济学问题46

一、异方差性46

二、序列相关52

三、多重共线性60

四、实际应用中的经验方法63

五、随机解释变量问题64

2．4单方程计量经济学模型实例67

一、我国粮食生产模型（一个对数线性模型）67

二、我国人均消费基金模型（一个线性模型）71

三、香港私人消费模型（一个半对数线性模型）75

第三章联立方程计量经济学模型83

3．1问题的提出83

一、经济问题中联立方程模型的提出83

二、计量经济学方法中联立方程问题的提出84

3．2联立方程计量经济学模型的若干基本概念87

一、变量87

二、结构式模型88

三、简化式模型91

四、参数关系体系92

3．3联立方程计量经济学模型的识别94

一、模型识别的概念94

二、简化式识别条件100

三、结构式识别条件102

四、证明：简化式识别条件与结构式识别条件是等价的104

五、讨论：阶条件是确定过度识别的充分必要条件吗？107

六、一个识别约束的例子109

七、实际应用中的经验方法110

3．4 递归系统模型114

3．5联立方程模型的单方程估计方法115

一、间接最小二乘法（ILS）116

二、工具变量法（IV）120

三、证明：ILS法也是一种工具变量方法126

四、两阶段最小二乘法（2SLS）128

五、证明：2SLS法也是一种工具变量方法130

六、证明：2SLS估计量是渐近无偏的132

七、证明：在结构方程恰好识别时，ILS、LV与2SLS参数估计量是等价的136

八、2SLS和ILS应用中的一个实际问题——主分量方法的应用139

九、有限信息估计方法之一种——最小方差比方法（LVR）143

十、有限信息估计方法之一种——有限信息最大似然法（LIML）145

十一、?级估计式147

十二、讨论：如果结构方程是不可识别的，其参数是不可估计的148

3．6联立方程模型的系统估计方法149

一、问题的提出149

二、三阶段最小二乘法（3SLS）151

三、完全信息最大似然法（FIML）158

3．7联立方程计量经济学模型估计方法的选择161

一、识别与估计162

二、讨论：实际上为什么许多模型采用OLS？162

三、不同参数估计方法的比较分析164

3．8 联立方程计量经济学模型的检验167

第四章计量经济学的应用170

4．1计量经济学模型在定量经济研究中的作用170

一、概述170

二、结构分析171

三、经济预测178

四、政策评价179

4．2生产函数181

一、有关生产函数的若干理论问题181

二、一些重要的生产函数及其参数估计方法186

三、生产函数应用中的几个实际问题207

四、生产函数在技术进步分析中的应用215

五、生产函数实例219

4．3需求函数233

一、有关需求函数的若干理论问题233

二、需求函数模型综述241

三、需求函数应用研究中的几个实际问题248

四、ELES的估计方法253

五、需求函数实例262

4．4消费函数268

一、消费函数268

二、主要消费函数及其理论假设269

三、中国消费函数研究中的几个问题275

4．5投资函数279

一、投资函数279

二、西方投资函数模型279

三、中国投资函数研究中的几个问题284

第五章宏观计量经济模型289

5．1宏观计量经济模型289

一、宏观经济模型的分类289

二、宏观计量经济模型的设定理论295

三、西方国家宏观计量经济模型306

四、发展中国家宏观计量经济模型的方法特点317

五、早期社会主义国家宏观计量经济模型324

5．2中国宏观计量经济模型案例分析333

一、模型结构与方程体系334

二、模型总体分析评价353

三、主要模块及方程剖析356

四、模型应用的评价375

附录1t分布的临界点377

附录2F分布378

附录3杜宾－瓦特森检验上下界388

参考文献590