《表3 Johansen协整检验结果》

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《基于VAR模型的河南省小麦产量与投入要素的动态关系分析》

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虽然时间序列变量lnY、lnK、lnL、lnM都是一阶单整序列，但其可能存在某种平稳的线性组合，这种线性组合反映了变量之间长期稳定的比例关系（协整关系）。本文运用Johansen（1995）多变量系统极大似然估计法对多变量时间序列进行协整检验。在协整检验前必须先确定VAR模型的滞后阶数，依据AIC和SC最小准则，确定VAR模型的最优滞后阶数为3。协整检验结果见表3。