《表1 预测值与真实值对比》
使用建立好的GARCH模型对沪深300指数在2019年5月21日到5月29日共计7天的指数价格和股票收益率进行预测,并将预测出的指数价格与在Wind数据库中收集到的真实价格作对比,计算出相对误差,得到的结果如表1所示:
图表编号 | XD0088973600 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.10.10 |
作者 | 耿娟、刘怡超 |
绘制单位 | 河北经贸大学数学与统计学学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
使用建立好的GARCH模型对沪深300指数在2019年5月21日到5月29日共计7天的指数价格和股票收益率进行预测,并将预测出的指数价格与在Wind数据库中收集到的真实价格作对比,计算出相对误差,得到的结果如表1所示:
图表编号 | XD0088973600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.10.10 |
作者 | 耿娟、刘怡超 |
绘制单位 | 河北经贸大学数学与统计学学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |