《表1 机器学习驱动的基本面量化投资模型在A股市场的投资绩效》

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《机器学习驱动的基本面量化投资研究》

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注：结果基于全变量和12个月滑动窗口，样本区间为1997年1月至2018年10月。

本文检验了机器学习驱动的基本面量化投资模型在A股市场的实证绩效。表1展示了12种机器学习方法在12个月滑动窗口时多空组合、多头组合和空头组合的风险收益情形。作为对比，表中列出了基于线性回归模型预测的组合收益（OLS）、单因子检验中平均收益最高的市值因子构建的组合收益（SIZE）和市场指数的收益（MKT，仅多头）。