《表4 基于11种机器学习算法集成的基本面量化投资模型与基准线性回归模型收益差异的显著性检验》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《机器学习驱动的基本面量化投资研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

表3展示了3个月、12个月、24个月和36个月滑动窗口时集成算法的投资绩效，表4则对集成算法与线性回归模型的差异进行显著性检验。结果显示，除36个月滑动窗口外，基于集成算法的基本面量化投资策略在多空组合和单独做多/空组合上均能够获得显著优于OLS算法的收益和风险调节收益。