《表3 基于11种机器学习算法集成的基本面量化投资模型在A股市场的投资绩效》

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《机器学习驱动的基本面量化投资研究》

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注：样本区间为1997年1月至2018年10月。

表3展示了3个月、12个月、24个月和36个月滑动窗口时集成算法的投资绩效，表4则对集成算法与线性回归模型的差异进行显著性检验。结果显示，除36个月滑动窗口外，基于集成算法的基本面量化投资策略在多空组合和单独做多/空组合上均能够获得显著优于OLS算法的收益和风险调节收益。