《表6 格兰杰因果检验结果》

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《"研究美国股市对我国股市的波动溢出效应——基于VAR模型和GARCH(1,1)模型"》

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由表6格兰杰因果检验结果可知，所有出原假设VLNIXIC不是DVLNSZSE的格兰杰原因对应的P值大于0.05，接受原价设外，其他原假设所对应的P值均远远小于0.05，拒绝原假设，认为美国道琼斯工业指数波动和纳斯达克指数波动是我国上证指数波动的格兰杰原因，道琼斯工业指数波动是深证成指波动的格兰杰原因，而纳斯达克指数波动不是深证成指波动的格兰杰原因。反映出美国股市对我国股市有显著的波动溢出效应。