《表6 格兰杰因果检验结果》

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《我国粮食价格波动与物价水平关系的实证分析》

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注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著。

为进一步考察粮食价格lnGP与物价水平lnCPI之间的长期因果关系，对两个序列进行格兰杰因果检验，检验结果如表6所示。可以看到，考虑滞后1期至7期的情况，除了滞后2期在10%的水平上拒绝原假设，其余均在5%或1%的显著水平上拒绝了“lnGP不是lnCPI格兰杰原因”的原假设，接受了“lnCPI不是lnGP的格兰杰原因”的原假设。这说明lnGP是lnCPI变动的格兰杰原因，而lnCPI不是lnGP变动的格兰杰原因。也就是说lnGP和lnC-PI之间只存在从lnGP到lnCPI的单向的因果关系。格兰杰因果检验的结果与向量误差修正模型得出的结果基本一致，即从长期来看，粮食价格lnGP的变动是物价水平lnCPI变动的格兰杰原因，而物价水平lnCPI的变动不是粮食价格lnGP变动的格兰杰原因。