《表3 r序列AR (1) 模型拟合结果》

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r序列AR（1）模型拟合结果见表3。AR（1）模型的系数为-0.097 8，标准差为0.032 1，t统计量为-3.042 7，P值为0.002 4，说明模型拟合效果较好。但是从残差平方图（图5）可以看出，收益率r序列自相关函数图出现“拖尾现象”，自相关系数值和偏相关系数值均明显不为0。因此，r序列的残差序列具有ARCH效应。