《表1 前后一年的回归结果表》
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《中证500股指期货对现货价格波动性影响的实证研究》
由表1可见,R2=0.992,对数似然为1123.8,AIC=-4.59,SC=-4.58。可以看出这个方程统计很显著,拟合程度高。但是进一步检验发现,q(28)2时,ARCH-LM检验的相伴概率小于5%,即误差项存在条件异方差的情况[9]。我们进一步描述股指对数数据的残差序列,见图1:
图表编号 | XD0071552400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.08.01 |
作者 | 朱家明、蔡欣悦、冮建伟 |
绘制单位 | 安徽财经大学统计与应用数学学院、安徽财经大学金融学院、安徽财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |