《表9 三种分布下两市失败频率对比》

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《基于GARCH-VAR模型的创业板指数收益率波动特征比较研究》

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为了检测创业板每日的价格波动是否在期望风险范围内，验证三种分布情况下的GARCH模型所衡量的在险价值能否精确有效反映创业板投资风险，我们在GARCH模型的基础上对创业板日收益率、主板日收益率的在险价值分别在两个置信度水平下进行了计算并对比分析，结果如表9。