《表2 资产组合分组情况》

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《基于Fama-French三因素模型的我国上市银行股实证检验》

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第一步:根据16家银行股在t年末（t=2015、2016、2017）的总市值排序，将16个样本分为小规模组（S）和大规模（B）组两组，每组八只。然后根据t年末的账面市值比（BE/ME）大小分别对S组和B组进行排序，依据两组排序结果的中位数将S组和B组再各分为两组，每组四只股票，共四组:小规模低账面市值比组合（S/L）、小规模高账面市值比组合（S/B）、大规模低账面市值比组合（B/L）、大规模高账面市值比组合（B/H）。具体分组结果见表2（个股名称用股票代码表示）: