《表2 新资产组合各百位损失水平临界值》

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《基于Credit Risk+模型的我国西部地区农商行信用风险防范研究——以四川KK农村商业银行为例》

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如果对资产组合进行风险管理，则可将风险贡献最大的两位债务人从资产组合中移除，构建一个新的资产组合。重新进行CreditRisk﹢模型的估计，将新资产组合与原资产组合进行比较，观察风险管理的效益。将风险贡献最大的两个债务人从原资产组合中移除，新资产组合中只包含98位债务人，对新资产组合估计后，新资产组合的预期违约损失分布及其各置信度损失水平的临界值如表2所示。