《表1 各百分位水平下资产组合的预期损失》
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《基于Credit Risk+模型的我国西部地区农商行信用风险防范研究——以四川KK农村商业银行为例》
由表1可知,由风险贡献公式推出的100位债务人的预期损失为7581万元,预期违约损失分布的平均值为112003万元,根据预期损失分布的临界值求该总资产组合的经济资本时,经济资本为104,422万元(=112,003万元-7,581万元)。年度信用准备金(ACP)即是预期违约损失金额7,581万元。
图表编号 | XD00160254500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.02.29 |
作者 | 吴琼 |
绘制单位 | 新疆财经大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |