《表3 Johansen协整秩迹检验结果》
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《财政货币政策协调及对实体经济的影响研究——基于协整VAR模型分析》
注:*为在5%水平上显著。
协整VAR模型并不要求所有的系列都是,只需数据序列最多是,为了利用系列之间的协同作用,最好将近似非平稳的数据序列作为来处理。因此,单位根检验不是最重要的。协整VAR模型中的变量将作为协整向量出现。下面通过正规的统计方法EG检验,考察变量yt,πt,rt,mt,deft和dt之间的长期均衡关系。Johansen协整结果如表3所示。
图表编号 | XD0062624400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.15 |
作者 | 王璟谛、李丽珍 |
绘制单位 | 中央财经大学财政税务学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |