《表3 Johansen-Juselius协整秩检验》
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注:***表示通过了1%的显著性检验,当迹统计量为42.56时,既通过了5%的显著性检验,也通过了1%的显著性检验.§表示在5%的显著性水平下,无法拒绝“最多一个秩”的原假设,即协整秩结果表明“存在一个协整方程”.
(2) 进行长期协整检验.在单位根检验的基础上,本文运用Johansen-Juselius协整法检验各变量之间是否存在长期稳定的协整关系.该方法是以向量自回归(VAR)模型为基础的检验回归系数的方法,是一种对多变量进行协整检验的较好方法[26].协整检验过程中,首先需要确定协整检验的滞后阶数,本文依据表2的结果,确定VAR模型的滞后阶数为2阶.其次,确定协整方程的个数.表3的迹统计量是检验协整向量存在性的常用统计量,原假设为不存在协整关系,在秩数量为“0”时,迹统计量在1%和5%水平上均拒绝原假设,说明存在协整关系;而在“最多1个秩”时接受原假设,由此判断存在1个协整方程.
图表编号 | XD0098225300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.08.20 |
作者 | 翁智雄、马忠玉、葛察忠、蔡松锋、程翠云、杜艳春 |
绘制单位 | 中国人民大学环境学院、中国人民大学环境学院、国家信息中心、生态环境部环境规划院、国家信息中心、生态环境部环境规划院、生态环境部环境规划院 |
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