《表1 时间序列ADF检验结果》
在对经济变量的时间序列进行VAR模型分析之前,先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列。结果见表1。可知利率(rate)在5%的显著性水平上没有通过平稳性检验,但其一阶差分和二阶差分通过了平稳性检验。货币和准货币(M2)供应量的百分比变化率(lmsupply)、消费价格指数CPI的百分比变化率(lcpi)及其一阶差分和二阶差分都通过了平稳性检验。但地区收入不平等(inequality)、失业率(unrate)及其一阶差分都没有通过平稳性检验,只有进行二阶差分才通过了平稳性检验。
图表编号 | XD0062602900 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.07.28 |
作者 | 覃小蓉 |
绘制单位 | 广西大学商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |