《表1 时间序列ADF检验结果》
在对经济变量的时间序列进行多元回归模型分析之前,首先应进行单位根检验,看变量序列是否是平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,则进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,该变量即服从i阶单整。本文采用ADF法进行平稳性检验,其结果见表1。
图表编号 | XD00104753500 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.11.28 |
作者 | 江宇鸿 |
绘制单位 | 广西大学商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
在对经济变量的时间序列进行多元回归模型分析之前,首先应进行单位根检验,看变量序列是否是平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,则进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,该变量即服从i阶单整。本文采用ADF法进行平稳性检验,其结果见表1。
图表编号 | XD00104753500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.28 |
作者 | 江宇鸿 |
绘制单位 | 广西大学商学院 |
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