《表1 序列ADF检验结果》

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《宏观经济政策对金融租赁业的影响实证分析》

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注:c表示在检验回归式中含常数项；t表示含趋势项；P表示滞后阶数，取0时表示不含相应项，滞后阶数P由AIC准则确定。

VAR模型估计的可靠性依赖于变量的平稳性，所以在参数估计之前需先对时间序列进行单位根检验以判定其平稳性。对LI、M2、PE、MR及其一阶差分序列分别进行单位根检验，所得结果如表1所示。可以看出，变量LI、M2、PE和M2在1%的显著水平下均为一阶单整。