《表1 时间序列数据ADF检验结果》
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《地票交易、土地出让与房地产开发——基于贝叶斯VAR模型的实证研究》
为了防止时间序列变量出现“伪回归”现象,保证结果的有效性和稳健性,在构建BVAR模型之前,我们对模型中的时间序列变量进行平稳性检验。首先对时间序列变量取对数,然后再进行平稳性检验。表1表示采用ADF检验方法(Augmented Dickey-Fuller),检测时间序列变量的平稳性结果。
图表编号 | XD0060056400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.10 |
作者 | 程坤 |
绘制单位 | 武汉大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |