《表4 时间序列数据ADF检验结果》

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《我国跨境资本流动宏观审慎政策有效性研究——基于贝叶斯VAR模型》

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为防止时间序列变量出现“伪回归”现象，保证结果的有效性和稳健性，在构建BVAR模型之前，首先对数据进行平稳性检验。因原始数据无法通过单位根检验，对所有数据进行一阶差分处理，数据的ADF检验结果如下表所示，处理后的数据均在1%的显著水平下平稳，可用于建立模型。