《表6家庭人口特征变量调节效应下银行储蓄分流比例对商业保险决策的回归》

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《保险居民储蓄分流效应的实证研究》

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注:括号内的数值为截距项和回归系数的t值，***、**、和*分别表示各变量在0.1%、1%和5%的水平上显著。

当以家庭储蓄分流决策为被解释变量时，以样本按城市分组后的家庭平均参保率为工具变量，分别以LM估计法和两步法进行IVProbit回归，在0.05的显著性水平下，Wald的内生性检验都显示“接受参与商业保险不是内生变量”的原假设。其中两步法得到Wald内生性检验的χ（1）=0.01，P值为0.9422，回归模型的残差与“参与商业保险”相关系数接近0。当以家庭储蓄分流比例为被解释变量时，IVTobit回归的Wald的内生性检验χ（1）=0.051，P值为0.4730，回归结果残差与“参与商业保险”相关系数接近0，故接受此模型中“参与商业不是内生变量”的原假设。此外，IVProbit、IVTobit回归与基准回归结果相近，说明本文的回归模型较为稳健。