《表2定价模型中各变量的定义》

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《复合触发机制下地震巨灾债券定价研究——考虑风险反馈的影响》

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风险补偿的条件是触发一个风险事件，但是没有同时触发两个风险事件。与利息存活率类似，利息补偿率每期也有对应的值，可通过利息存活率和本金存活率推导而出，因为利息存活率和本金存活率都是连续的，如p（2）指第二年的利息存活率，也是从开始至第二年利息一直存活的概率。第一年的利息补偿率即p’（1）=（1-p （1）） *q（1），第二年的利息补偿率即p’（2）=p’（1）*q（2）+（1-p （2）/p（1）） *p（1）*q（2），p’（1）*q（2）指第一年开始补偿，第二年依旧补偿，此时只需要本金存活率，与第二年的利息存活率无关；（1-p （2）/p（1）） *p（1）*q（2）指第一年利息存活，第二年开始利息补偿且本金存活，p（2）/p（1）是第一年利息存活的条件下第二年利息存活的概率。同理可推导出其它时期的利息补偿率。