《表3 平稳性检验结果-差分序列变量》

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《M2/GDP比值变化对我国房地产价格影响的协整分析》

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通过表2分析样本数据的平稳性如下:假设时间序列数据rlog（M2/GDP）存在单位根，其ADF统计量检验值为0.326531，大于临界值-2.065321（5%显著水平下），其P值为0.9012，大于0.05，因而接受原假设即时间序列数据log（M2/GDP）存在单位根（5%显著水平下），这说明时间序列数据M2/GDP增长率具有非平稳性。金融产品价格指数logHPI的ADF统计量检验值为-2.281563，大于临界值-4.562349（5%显著水平下），其P值为0.6034，大于0.05，因而接受原假设即时间序列数据logHPI存在单位根（5%显著水平下），即时间序列数据金融产品价格指数logHPI具有非平稳性。接着对时间序列数据log（M2/GDP）和logHPI进行一阶差分做ADF单位根检验，得到DRlog（M2/GDP）、DlogHPI，见表3。