《表2 一阶差分变量平稳性检验结果》

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《基于VAR模型的我国生猪价格波动实证研究》

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非平稳时间序列导致的伪回归现象会影响模型的有效性，因此本文首先采用单位根（ADF）检验法对变量进行平稳性检验。由表1可知，原始变量序列在5%的显著水平上都是非平稳的，由表2可知，一阶差分后的序列在5%的显著水平上都是平稳的，因此利用一阶差分后的生猪价格（DX1）、玉米价格（DX2）、仔猪价格（DX3）、猪肉价格（DX4）以及疫情宽度指数（DX5）构建向量自回归模型。同时，根据表3滞后阶数的选取标准确定模型的滞后阶数为2。