《表1 变量一阶差分单位根检验结果》

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《国际原油价格驱动因素研究：2012-2019——基于VAR模型》

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注：I(1）表示序列一阶单整

由于时间序列不平稳可能导致伪回归，所以在建立VAR模型前，先采用ADF法检验序列的平稳性。6个变量水平序列均不平稳，而其一阶差分变量均平稳，故都属于一阶单整序列，因而可以进一步做协整分析，检验结果见表1。