《表3 LPMI与LPPI一阶差分后平稳性检验结果》

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《基于VAR和VEC模型的制造业PMI与PPI的关系研究》

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当时间序列非平稳建立VAR模型时，需要进行Johansen协整检验。Johansen协整检验要求各个变量之间同阶单整。通过将LPMI与LPPI一阶差分，记作D＿LPMI和D＿LPPI，得出结果见表3.通过表3可以看出，D＿LPMI和D＿LPPI 2个序列的ADF统计量均小于1%显著水平下的临界值，即2个序列平稳。因此LPMI和LPPI均为一阶单整，记为I（1），故需要用数据的差分序列进行协整检验然后建立VAR模型。