《表2 一阶差分后平稳性检验结果》
在采用ARIMA模型进行预测时,要求预测所用时间序列具有平稳性,故使用单位根检验判断其平稳性。在5%的显著性水平下,若T统计量的值大于单位根临界值,则该序列为非平稳序列;若T统计量的值小于单位根临界值,则该序列为平稳序列。表1为经季节调整后时间序列的平稳性检验结果。V1-V4分别表示经季节调整后四种规格的大黄鱼价格指数,结合P值判断,四者均为非平稳序列。进而对其进行一阶差分,进行单位根检验。表2为序列经一阶差分后的平稳性检验结果,均通过了检验,显示为平稳序列。
图表编号 | XD00181888700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.06.01 |
作者 | 杨卫、王春苗 |
绘制单位 | 上海海洋大学经济管理学院、上海海洋大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |