《表6 研究变数ARCH检定结果》

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《基于DCC-GARCH模型的中美股市报酬实证研究》

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注:***、**及*分别代表1%，5%，10%的显著水平拒绝虚无假设。

对序列的ARCH检定结果如表6所示。RSH及RDJ的日报酬数据皆在1%的显著水平下拒绝虚无假设，表示RSH及RDJ具有变异数为异质变异数，所以在模型的配适上可以利用GARCH模型。